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广发证券风险管理竞聘笔试真题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.以下哪项不属于巴塞尔协议III提出的银行核心资本构成部分？

A.普通股股本

B.资本公积

C.重估储备

D.可转换债券

2.VaR（ValueatRisk）衡量的是投资组合在给定置信水平下，在未来特定持有期内可能遭受的：

A.最大期望损失

B.最小期望收益

C.预期损失

D.均值损失

3.在参数法VaR计算中，假设回报率服从正态分布，样本标准差基于以下哪种方法计算？

A.样本极值法

B.历史模拟法

C.参数估计法

D.回归分析法

4.压力测试与历史模拟VaR的主要区别在于：

A.压力测试考虑的是历史数据，历史模拟VaR考虑的是未来情景

B.压力测试通常使用非正态分布假设，历史模拟VaR使用正态分布假设

C.压力测试基于历史回报分布，历史模拟VaR基于预设情景

D.压力测试不考虑交易成本，历史模拟VaR考虑交易成本

5.以下哪种风险通常与金融机构的内部控制体系直接相关？

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

6.