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保险机构为虚拟电厂提供的“收益损失险”产品定价模型竞争：基于历史数据与基于物理仿真的保费差异

本报告说明

本报告聚焦保险机构在虚拟电厂（VPP）收益损失险领域的定价模型竞争，深入剖析基于历史数据与基于物理仿真两种定价路径的保费差异及其对聚合商市场竞争力的影响。核心发现表明，历史数据模型在市场初期具备低实施成本优势，但面临长尾风险覆盖不足的隐患；物理仿真模型虽推高短期保费定价，却能精准刻画极端天气下的调峰收益波动，为聚合商提供更坚实的保底收益承诺支撑。关键结论指出，保费定价的精准度直接决定了聚合商向用户让利的安全垫厚度，是下一阶段争夺VPP聚合商客户的核心战场。

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