VaR的计算方法比较：历史模拟、方差-协方差、蒙特卡洛的精度与假设.docx

VaR的计算方法比较

历史模拟、方差-协方差、蒙特卡洛的精度与假设

本文档提供：方法选择第一动作判定表（表1）；历史模拟法假设与参数表（表2）；方差-协方差法假设与参数表（表3）；蒙特卡洛法假设与参数表（表4）；三方法精度与假设对照表（表5）；方法选择规则表（表6）；回测精度验证表（表7）；决策规则6条与矛盾四段1处；完整示例1个（含四次试错与变量表，表8）；三套场景操作序列表（表9）；来源说明表（表10）。

2026-11-03

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一、先看组合里有没有期权、数据够不够长，决定先排除哪个方法

方法选择第一动作判定表（表1），逐行填组合特征与数