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长期资本配置优化策略研究

目录

文档概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2国内外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.4研究创新点与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

长期资本配置理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1长期资本配置的概念界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2长期资本配置的原则与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.3长期资本配置的影响因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

长期资本配置优化模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.1模型的基本假设与目标函数．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

3.2模型的影响因素建模．．．．．．．．．．．．