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基于ARMA-GARCH与VAR模型的棉花期货价格波动特点与影响因素研究.pdfVIP

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  • 2026-11-06 发布于江西
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基于ARMA-GARCH与VAR模型的棉花期货价格波动特点与影响因素研究.pdf

    FinancialView|金融视线

    基于ARMA-GARCH与VAR模型的棉花期货价格波动

    特点与影响因素研究

    沈铭正

    浙江工商大学金融学院浙江杭州310018

    本文选取2015年至2021年郑州商品交易所棉花期货收盘价数据建立ARMA-GARCH模型其中分别

    摘要：，，

    使用EGARCHGARCH-M证实棉花价格波动存在杠杆效应与不存在高风险高收益的特征同时使用

    、“”“、”。，

    ARMA-EGARCH模型拟合得到的条件波动率与我国工业增加值变化率、M2变化率、人民币兑美元汇率变化率建立向

    量自回归模型，得知上述三者共同Granger引发棉花价格的波动，其中工业增加值变

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