2026年金融风险管理师（FRM）考试题库（附答案和详细解析）（0724）.docxVIP

金融风险管理师（FRM）

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）1.在现代投资组合理论框架下，无法通过分散化投资完全消除的风险是A.个股特异性违约风险B.单一资产的非系统性风险C.市场整体宏观经济波动带来的系统性风险D.单一行业的政策变动风险答案：C解析：FRM核心考点明确，系统性风险由整体市场宏观因子驱动，不受分散化投资影响，无法完全消除。选项A、B、D均属于非系统性风险范畴，可通过跨资产、跨行业配置实现风险对冲，不符合题干要求。2.下列关于风险价值（VaR）的表述中，符合监管定义的是A.VaR可以准确给出置信水平下的实际最大损失B.VaR指在一定