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2026年证券投资分析《投资组合管理》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合管理的核心目标是在风险一定的情况下，实现什么的最大化？

A.收益率

B.风险率

C.流动性

D.成本

2.根据马科维茨的投资组合理论，投资者在构建投资组合时，主要考虑的因素是？

A.证券的发行量

B.证券的发行价格

C.证券的预期收益率和方差

D.证券的发行时间

3.在投资组合管理中，以下哪一项不属于系统性风险？

A.经济衰退

B.政策变化

C.公司管理不善

D.利率变动

4.标准差在投资组合管理中的作用是？

A.衡量投资组合的预期收益率

B.衡量投资组合的风险水平

C.衡量投资组合的流动性

D.衡量投资组合的收益波动性

5.以下哪种投资组合策略属于主动管理策略？

A.被动跟踪市场指数

B.均值-方差优化

C.买入并持有策略

D.动态调整投资组合

6.在投资组合管理中，以下哪一项是衡量投资组合分散化程度的指标？

A.贝塔系数

B.夏普比率

C.标准差

D.相关系数

7.以下哪种投资组合理论认为市场是有效的？

A.均值-方差