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E-CommerceLetters电子商务评论,2024,13(3),7003-7011

PublishedOnlineAugust2024inHans./journal/ecl

/10.12677/ecl.2024.133863

以中信海直为例的不同时间维度股票预测研究

陈志强，程实，宗煊逸，何金凤，章雅娟*

南通大学信息科学技术学院，江苏南通

收稿日期：2024年6月3日；录用日期：2024年6月21日；发布日期：2024年8月14日

摘要

本研究旨在评估多种机器学习、深度学习和统计分析技术在股票价格预测领域的效果。通过选择中信海

直(股票代码：000099)的1分钟、15分钟和日线数据，应用ARIMA、LSTM、RNN和CNN等模型进行深

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入分析。我们通过计算均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)和确定系数(R)等指标来评估模型性能，

发现使用高时间密度数据(如1分钟数据)的预测精度明显优于使用低时间密度数据(如日线数据)。具体表

现在较低的