带比例交易成本的Merton投资组合偏微分方程有限差分求解器开发_金融工程_2026年.docxVIP

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目录

摘要

第一章绪论

1.1课题背景

1.2课题目的与意义

1.3研究方法与论文结构

第二章相关理论与算法综述

2.1算法理论基础概述

2.2备选算法分析与选型

第三章问题建模与需求分析

3.1问题描述与求解场景

3.2功能需求分析

3.3非功能需求与可行性分析

第四章算法总体设计与数据结构设计

4.1算法总体框架设计

4.2数据结构设计

4.3模块划分与接口设计

第五章核心算法详细设计

5.1核心算法流程设计

5.2关键子算法与优化策略设计

5.3算法正确性与复杂度分析

第六章算法实现

6.1开发环境与工程结构

6.2核心功能模块实现

6.3正确性验证与调试

6.4实现中的重点难点与解决方案

第七章实验与结果分析

7.1实验方法与实验环境

7.2实验方案设计

7.3实验结果与分析

第八章总结与展望

8.1工作总结

8.2存在的问题与改进方向

8.3未来展望

8.4结语

摘要

连续时间投资组合选择是金融工程的核心问题之一。经典Merton模型假设交易无摩擦，得到了最优投资比例的解析解；而真实市场中买卖价差、佣金等比例交易成本普遍存在，此时最优控制变为奇异控制，值函数不再有显式表达，只能数值求解一个非线性的Hamilton–Jacobi–Bellman（HJB）变分不等式。现有教学与工程实现