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- 2026-11-09 发布于广东
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金工策略山西证券金工因子周报
Barra风格因子市场追踪
2026年11月02日定期报告
投资要点：
风格因子相关性
山证金工团队本周因子相关性结构出现实质性变化，杠杆因子相关网络系统性重构
——盈利与杠杆由-5%转为33%，杠杆与非线性从60%降至42%，杠杆与流
动性负相关收窄。价值因子的负相关网络继续加速收窄，与成长的负相关降
分析师：
至-3%。核心三角结构小幅强化，成长因子独立性格局不变。
黎鹏
执业登记编码：S0760523020001
宽基池因子表现方面
邮箱：lipeng@
本周高弹性因子继续深度回撤
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