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股指期权考试日历价差套利技巧题库及答案

考试时间：60分钟，满分：100分

一、选择题（每题2分，共20分）

1.在股指期权交易中，以下哪一种策略通常用于对冲市场风险？

A.多头看涨期权

B.空头看跌期权

C.买入跨式期权

D.买入日历价差

2.日历价差套利的基本原理是利用不同到期日的期权合约之间的时间价值差异进行套利。

A.正确

B.错误

3.在进行日历价差套利时，通常会选择哪个策略？

A.同时买入和卖出相同到期日的期权合约

B.买入近期到期期权合约，同时卖出远期到期期权合约

C.卖出近期到期期权合约，同时买入远期到期期权合约

D.同时买入和卖出不同到期日的期权合约

4.日历价差套利策略的盈亏情况通常受到市场波动率的影响。

A.正确

B.错误

5.当市场波动率上升时，日历价差套利的盈利情况通常会怎样变化？

A.增加

B.减少

C.不变

D.无法确定

6.日历价差套利策略的盈亏平衡点通常位于哪个位置？

A.近期到期期权合约的价格

B.远期到期期权合约的价格

C.两个到期日期权合约价格的平均值

D.市场指数的当前价格

7.在进行日历价差套利时，以下哪一项是需要特别注意的因素？

A.市场波动率

B.期权合约的流动性

C.两个到期日之间的时间差

D.以上所有

8.日历价差套利策略的盈亏情况通常受到期权合约的流动性影响。

A.正确

B.错误

9.当市场波动率下降时，日历价差套利的盈利情况通