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随机过程试题含答案解答

一、假设{X(t),t≥0}是一个标准的布朗运动，即X(0)=0且对于任意0≤st，X(t)X(s)是均值为0，方差为ts的正态随机变量。请回答以下问题：

1.求随机变量X(1)+X(2)的概率密度函数。

解答：

首先，由于X(1)和X(2)是布朗运动在两个不同时间点的值，它们是独立的正态随机变量。具体来说，X(1)~N(0,1)，X(2)~N(0,2)。

设Y=X(1)+X(2)，我们需要求Y的概率密度函数f_Y(y)。

由于X(1)和X(2)独立，它们的和Y也是一个正态随机变量，其均值和方差分别为X(1)和X(2)的均值和方差的和。因此，Y的均值为0+0=0，方差为1+2=3。

所以，Y~N(0,3)。根据正态分布的性质，Y的概率密度函数为：

\[f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\cdot3}}\exp\left(\frac{y^2}{2\cdot3}\right)=\frac{1}{\sqrt{6\pi}}\exp\left(\frac{y^2}{6}\right)\]

2.求随机变量X(1)^2+X(2)^2的概率密度函数。

解答：

首先，我们