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证券从业VaR风险计量专项试题及详细答案解析

本套试题聚焦证券从业资格考试中风险价值（VaR）核心考点，题型、难度贴合官方考试真题，涵盖概念定义、计算方法、参数取值、优缺点及应用场景，解析通俗易懂、贴合教材考点，适合专项刷题备考。

一、单项选择题（共10题）

1.风险价值（VaR）的核心定义是，在一定的置信水平下，资产或资产组合在（）内可能面临的最大潜在损失。

A.固定存续期

B.特定持有期

C.无限周期

D.风险波动期

【答案】B

解析：VaR的标准定义包含两个核心参数，分别是置信水平和持有期。其含义为：在既定置信水平下，资产组合在特定持有期限内，大概率不会超过的最大损失额度，