企业盈利敏感分析与系统性风险压力测试方法研究.pdfVIP

企业盈利敏感分析与系统性风险压力测试方法

研究

目录

一、内容概括2

1.1研究背景与意义2

1.2研究内容与方法5

1.3研究框架与结构7

二、企业盈利敏感性分析基础理论8

2.1盈利敏感性概念9

2.2影响企业盈利的关键因素10

2.3敏感性分析方法概述12

三、系统性风险压力测试概述15

3.1系统性风险定义15

3.2压力测试在风险管理中的应用17

3.3压力测试的基本步骤20

四、企业盈利敏感性分析方法探讨22

4.1定量敏感性分析方法22

4.2定性敏感性分析方法23

五、系统性风险压力测试方法研究25

5.1压力测试模型构建25

5.2压力情景设计27

5.3压力测试结果分析29

六、企业盈利敏感性与系统性风险关联性研究32

6.1关联性分析方法32

6.2关联性实证研究36

七、案例研究39

7.1案例选择与介绍39

7.2案例敏感性分析43

7.3案例系统性风险压力测试