武汉大学金融工程学课件——互换工具及其配置.ppt

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*可编辑版*附:零息票互换定价法报价举例:1992年11月18日的互换报价期限国库券互换利差债券收益互换利率2年1994年10月到期,息票率9.5%30-344.614.91-4.953年1995年11月到期,息票率9.5%38-425.155.53-5.574年(需推算)40-445.606.00-6.045年1997年10月到期,息票率8.75%35-406.056.40-6.457年1999年10月到期,息票率6%36-416.466.82-6.8710年2002年8月到期,息票率63/8%38-436.

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