基于LSTM神经网络的股票趋势预测模型.docxVIP

基于LSTM神经网络的股票趋势预测模型

一、引言

股票市场作为资本市场的核心组成部分，不仅是企业融资的重要渠道，也是居民财富配置的关键场景，其价格波动与趋势变化既关系到无数投资者的切身利益，也与实体经济的运行态势紧密相关。长期以来，如何准确判断股票价格的未来趋势，一直是金融学界和业界关注的核心问题。但股票价格序列受宏观经济、政策调整、市场情绪、行业周期等多重因素的共同影响，呈现出非线性、非平稳、噪声大的特征，传统预测方法往往难以取得理想的效果。有学者早在多年前就通过实证检验证实，中国股票市场的价格变化并非完全符合线性随机游走假设，存在可被捕捉的非线性规律（陈灯塔和洪永淼，2003）。

随着人工