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2026年FRM风险管理师考试金融市场与机构专项模拟试卷及答案

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2026年FRM风险管理师考试金融市场与机构专项模拟试卷及答案

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.某金融机构通过购买保险将部分信用风险转移给保险公司，这种风险管理策略属于：

A.风险规避

B.风险转移

C.风险自留

D.风险控制

参考答案：B

2.在VaR（ValueatRisk）模型中，假设投资组合的日收益率服从正态分布，若95%置信水平下的VaR为1百万美元，则该投资组合在95%置信水平下，一天的最大可能损失是多少？

A.1百万美元

B.0百万美元

C.1.645百万美元

D.0.645百万美元

参考答案：C

3.操作风险管理中，关键风险指标（KRIs）的主要作用是：

A.直接承担风险

B.监控和评估风险

C.预测风险发生概率

D.降低风险发生频率

参考答案：B

4.风险中性定价假设投资者对风险持中立态度，这种假设在金融衍生品定价中的主要意义在于：

A.投资者不需要考虑风险溢价

B.投资者需要考虑风险溢价

C.套利机会消失

D.市场有效性降低

参考答案：A