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ESG因子整合进量化投资策略的路径

一、引言

随着全球可持续发展理念的普及，ESG投资逐渐成为资本市场的主流趋势之一。全球可持续投资联盟的报告显示，近年全球专业管理的资产中，可持续投资的占比已超过三成，且仍保持较快的增长速度（全球可持续投资联盟，2023）。在国内，随着监管部门对上市公司ESG披露要求的不断提高，以及机构投资者对长期价值和风险管理的重视，ESG相关投资产品的规模也在持续扩张，中证指数公司的数据显示，国内ESG主题公募基金的数量和规模在近年均实现了翻倍增长（中证指数公司，2022）。

与此同时，量化投资凭借其纪律性强、覆盖范围广、风险分散等优势，也逐渐成为A股市场的重要投资力量。