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宏微观共振：多频率信号构建A股择时框架.docx

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    基金深度

    宏微观共振：多频率信号构建A股择时框架

    核心观点

    本报告构建宏微观多频率A股择时体系，宏观信号由经济、信用、货币、ERP四票定调，微观日频信号由资金流、期货持仓、衍生品情绪、海外流动性、龙虎榜五族验证。日频九票取符号等权合成，2016年-2026年9月日频择时仅多头相对万得全A年化超额23.40%，多空超额48.69%，最大回撤17.4%，日胜率54.3%。各年超额均为正，无一年为负。月频择时ICIR动态加权仅多头超额11.95%，多空口径22.16%。

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