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基于混合神经网络的豆类期货跨品种统计套利研究.pdf

基于混合神经网络的豆类期货跨品种统计套利研究.pdf

    摘要

    大豆及其压榨产物豆粕、豆油与居民生活息息相关，对于国家粮食安全意义

    重大。大豆、豆粕和豆油期货的上市推动了我国大豆期货产业链的构建。研究大

    豆期货产业链套利对于理解市场动态、优化资源配置、服务实体经济意义重大，

    然而目前关于大豆期货产业链的套利研究主要基于传统统计模型和单一神经网

    络模型，对混合神经网络模型在期货套利中的应用研究较少。

    本文采用CNN-LSTM、LSTNet和CNN-LSTM-Attention三

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