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金融时间序列的预测模型公平性评估

一、金融时间序列预测模型公平性评估的核心背景与概念边界

随着数字技术与金融业务的深度融合，基于历史时序数据训练的预测模型已经成为支撑现代金融体系运行的核心技术组件，广泛应用于银行信贷风险评估、资本市场资产价格预测、保险产品定价、智能投顾服务推荐等核心业务场景。过去很长一段时间内，学界与业界对这类模型的优化方向普遍聚焦于预测精度、运行效率、风险识别能力等技术与商业维度，默认只要模型的预测准确率足够高，输出的决策结果就是客观中立的。但随着模型的大规模落地，越来越多的实践案例显示，金融时间序列预测模型可能存在针对特定群体的系统性偏差：同等信用水平下，欠发达地区的市场主体更容易被判定为高风险客户，灵活就业群体更容易获得较低的授信评级，部分小众群体获得的风险定价显著高于其实际风险水平。这类偏差不仅损害了金融消费者的合法权益，也在一定程度上抬高了弱势群体的金融服务获取门槛，违背了普惠金融的发展初衷。现有学术统计显示，主流应用于消费信贷审批的深度时序预测模型，对县域灵活就业群体的违约预测误判率比城镇稳定就业群体高出近两成，这类偏差并非源于群体实际信用水平差异，而是模型训练过程中时序特征的权重偏移导致的（巴曙松等，2023）。在这一背景下，开展针对金融时间序列预测模型的公平性评估，已经成为数字金融治理领域的核心议题。

（一）金融场景下公平性的特殊内涵

不同于通用互