长期策略投资终点制度化管理设计.docxVIP

长期策略投资终点制度化管理设计

目录

一、总则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3核心定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.4基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

二、投资终点确立标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.1业绩评估维度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2风险监测阈值．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.3策略失效诊断．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

2.4投资组合结构审视．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

三、制度化管理框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．