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基于机器学习的金融资产价格预测模型比较

一、引言

（一）研究背景与意义

金融资产价格预测始终是金融研究与实践领域的核心议题之一，其结果直接影响投资者的资产配置决策、机构的风险管理效率以及监管层的市场调控效果。传统金融预测体系主要依托基本面分析、技术分析与经典统计模型，比如资本资产定价模型、自回归积分滑动平均模型等，但随着金融市场的不断发展，这类方法的局限性逐渐凸显。尤其是近年来金融数据规模呈爆炸式增长，高频交易数据、舆情文本数据、产业链关联数据等多模态数据不断涌现，传统模型因难以捕捉金融市场的非线性特征、无法处理高维复杂数据，预测精度已无法满足市场需求（李洋等，2021）。

在此背景下，机器学习技术凭借强大的高维数据处理能力与非线性模式捕捉能力，逐渐被广泛应用于金融资产价格预测领域，各类新模型层出不穷。但不同模型的技术路径、适用场景、性能表现存在巨大差异，不少机构和研究者在模型选择时存在盲目追求前沿技术的误区，反而导致预测效果不佳或资源浪费。因此，系统梳理主流机器学习预测模型的核心特征，从多维度展开比较分析，明确各类模型的适用边界与选择逻辑，具有重要的理论参考价值与实践指导意义。

（二）研究思路与内容框架

本文采用总分总的结构展开研究，整体遵循由浅入深、从理论到实践的递进逻辑，同时结合多维度并列比较的方式，全面呈现不同机器学习模型在金融资产价格预测中的表现。首先，本文将厘清金融资产