2026年金融风险管理师FRM考试模拟卷及答案解析.docx

2026年金融风险管理师FRM考试模拟卷及答案解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、下列关于VaR（ValueatRisk）的说法中，错误的是：

A.VaR在持有期结束时，最多有特定百分比（如99%）的可能性损失超过该数值。

B.VaR衡量的是市场风险，特别是由于价格波动导致的潜在损失。

C.VaR可以告诉投资者在95%的置信水平下，其投资组合在1天内可能面临的最大损失是多少。

D.VaR是一个绝对数值，它直接反映了投资组合的潜在亏损金额。

E.VaR计算结果为负值时，表示投资组合在该持有期内有盈利。

二、假设某银行投资了