跨境数字再保险中跨国大流行病风险线上模型校准—基于国际再保险监管者协会大流行病风险建模指引及各国流行病学数据差异规范分析.pdfVIP

跨境数字再保险中跨国大流行病风险线上模型校准—基于国

际再保险监管者协会大流行病风险建模指引及各国流行病学

数据差异规范分析

摘要

随着全球再保险市场的深度数字化演进以及跨国巨灾与大

流行病风险的交织蔓延，跨境数字再保险视域下的跨国大流行

病风险线上模型校准，已成为金融工程、再保险精算学、流行

病学以及计算法学交叉领域的前沿与核心课题。面对全球范围

内大流行病巨灾风险分散与资本合规的爆发式需求，以及不同

国家在流行病学数据统计口径、传染病模型参数拟合、数据出

境安全审查与再保险监管资本要求等方面的深层异质性，构建

一套高效、兼容且具备强可解释性的跨国大流行病风险线上模

型校准与极速评估体系显得尤为迫切。本文立足于计算精算学

与比较保险监管学，聚焦国际再保险监管者协会大流行病风险

建模指引与各国流行病学数据差异规范，构建了一套涵盖归一

化流行病学风险特征响应系数、跨法域再保险数据结构自动映

射度、跨国算法表达转换阻尼以及风险模型校准共识达成度与

平均审查审理时限的四维联合评估模型。本研究全面接入了二

十一万三千八百六十份真实跨境数字再保险平台日志、大流行

病风险模型校准台账、两国再保险合约元数据映射图谱以及精

算与核保专家审评数据，采用多元线性回归分析与结构方程