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社交网络同质性对金融风险认知的放大与羊群效应演化

摘要

社交网络同质性如何加剧金融风险低估并催生资产泡沫，是行为经济领域的重要议题。本文聚焦社交网络同质性对金融风险认知的放大与羊群效应演化机制，系统剖析信息同质化传播与群体盲从的内在逻辑。首先，提出社交网络结构导致风险认知偏差的核心问题；其次，梳理相关文献并界定核心概念，构建“同质性—认知偏差—羊群行为”的分析框架；再次，深度解析问题生成脉络与内在矛盾，揭示其本质属性；随后，基于DeGroot模型推演信息同质化传播对风险低估的强化机制，并测度群体盲从引发的资产价格泡沫动力学；最后，提出理论重构框架并论证其解释力。全文遵循“提出问题→分析问题→解决问题”的递进思路，主体为基于DeGroot模型的理论推演与泡沫动力学测度，占据核心地位。研究表明，网络同质性通过信息回音壁效应固化低估偏差，群体盲从则引发资产价格的非线性加速膨胀，最终催生系统性风险。

第一章绪论

1.1研究背景

近年来，随着数字互联技术的普及，投资者的信息获取与交流高度依赖社交网络平台。这种媒介变革深刻重塑了金融信息的传播路径与投资者的决策环境。在现实社会中，投资者倾向于与自身观点、背景相似的个体建立社交联系，形成显著的社交网络同质性现象。

这种同质性不仅改变了信息分布，更对金融风险认知产生了深远影响。在高度同质化的网络中，异质性风险信号被过滤，同质化