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统计学在金融监管中的应用专项训练题库及答案

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统计学在金融监管中的应用专项训练题库及答案

一、单项选择题（共10小题，每题2分）（每小题只有一个选项符合题意，请把正确选项的字母填在题后括号内）

1.在金融监管中，用于衡量金融机构在一定概率水平下可能遭受的最大损失的风险度量是：

A.VaR（ValueatRisk）

B.ES（ExpectedShortfall）

C.CVaR（ConditionalValueatRisk）

D.CVaR（ConditionalValueatRisk）

参考答案：A

2.统计学在金融监管中的应用中，用于分析金融时间序列数据自相关性特征的模型是：

A.ARIMA（AutoregressiveIntegratedMovingAverage）

B.GARCH（GeneralizedAutoregressiveConditionalHeteroskedasticity）

C.LASSO（LeastAbsoluteShrinkageandSelectionOperator）

D.SVM（SupportVectorMachine）

参考答案：A

3.在金融监管数据可视化中，箱线图主要用于展示：

A