按比例分红策略下具有常利率的复合泊松风险模型——3个保险精算量的联合分布.pdfVIP

第28卷 第 4期 2008年 1O月 天 津 师 范 大 学 学 报 (自然科学版) Vo1．28No．4 JournalofTianjinNormalUniversity(NaturalScienceEdition) 0ct．2008 文章编号 ：1671—1114(2008)04—0049—05 按比例分红策略下具有常利率的复合泊松风险模型 — — 3个保险精算量的联合分布 王玲芝 ，裴新年 ，徐 明军。，张春生 (1．天津现代职业技术学院，天津 300222}2．中共天津市委党校 基础课教研部，天津 300191； 3．天津电子信息职业技术学院，天津 300110；4．南开大学 数学学院，天津 300071) 摘 要：根据按比例分红策略下具有常利率的传统风险过程，得到 了关于破产 时刻、破产前的瞬时盈余额及破产 赤字的联合分布 的确切表达式． 关键词 ：复合泊松分布的风险模型；利率 ；按比例分红策略；破产时刻 ；破产前的瞬时盈余额 ；破产赤字；转移密 度 函数 ；拉普拉斯变换 中图分类号：O174．5；O211．6 文献标识码 ：A ThecompoundPoissonriskmodelwith constantinterestrateunderathresholddividendstrategy 、 — — Thejointdistributionofthreeactuarialdiagnostics WANGLingzhi，PEIXinnian。，XUMingjun。，ZHANGChunsheng (1．TianjinModernVocationalTechnologyCollege，Tianjin300222，China； 2．DepartmentofBasicCourses，PartySchoolofCPCTianjinMunicipalCommittee，Tianjin300191，China； 3．TianjinVocationalCollegeofElectronicsandInformationTechnology，Tianjin300110，China； 4．SchoolofMathematicalScience，NankaiUniversity，Tianjin300071，China) Abstract：Theexplicitexpressionforthejointdistributionofthetimeofruin，thesurplusimmediatelybeforeruin andthedeficitatruinisobtainedaccordingtotheclassicalriskprocesswithconstantinterestrateunderathreshold dividendstrategy． Keywords：compoundPoissonriskmodel；interestrate；thresholddividendstrategy；timeofruin；surplusimmedi— atelybeforeruin；deficitatruin；transitiondensityfunction；Laplacetransform 近几年，S．Asmussen[和Gerber-Shiu[。等对按 比例分红策略进行了深入的研究，X．S．Lin等 。对带常利率 的复合泊松风险模型上带壁分红策略和按比例分红策略进行了详细的研究．本研究根据按 比例分红策略下具 有常利率的传统风险过程，得到了关于破产时刻，破产前的瞬时盈余额及破产赤字的联合分布的确切表达式． 1 预备知识 设(Q，，P)是包含本研究中所有随机变量的全概率空间，u(￡)表示在没有支付红利条件下保险公司的