长期健康保险的精算模型.pdfVIP

维普资讯 第22卷第4期 甘肃联合大学学报 (自然科学版) VoI_22No．4 2008年 7月 JournalofGansuLianheUniversity (NaturalSciences) Ju1．2008 文章编号：1672—691X(2008)04—0044—05 长期健康保险的精算模型 葛文秀 (华南师范大学 南海校区应用数学系，广东 南海 528225) 摘 要：长期健康保险是不同于人寿保险和非人寿保险的一种特殊险种．本文利用马尔科夫模型研究了长期健 康保险的相关问题，并在MariaI和 Cordeiro 叼多状态模型基础上推导出了长期健康保险的精算公式． 关键词：长期健康保险；多状态模型；马尔科夫模型；保险精算 中图分类号 ：0224 文献标识码 ：A O 引言 在国内，长期健康险一般指保险期限为一年以上 (不含一年)的健康险业务 ，该保险的显著特点是时 间跨度 比较长，有 2O年期的还有 5O年期的等不同时间的跨度．由于保险时期过长也给对有关风险的评 估带来了挑战，同时长期健康险中还设有延迟期限，该时期往往 比伤残的时期长，其 目的是观察被保险 人的健康状况 ，以有利于核保理赔，可见只有对长期健康险的被保险人进行详细的研究才能更好规避风 险，进一步为被保险人服务．本文使用马尔科夫模型来对该问题建立随机过程模型[2]，研究长期健康险 的相关问题．MariaI和 CordeiroF[i详细讨论了长期健康保险的多状态模型，本文在其模型的基础上 进行推导得到了有关保险精算公式． 1 长期健康保险多状态模型 本节我们首先简单回顾一下MariaI和 Cordeiro 妇关于长期健康保险的多状态模型． 1．1 模型的假设 根据长期健康保险的特点，即在很长的一个时期内个体将受到多种疾病的侵害，我们给出各个状态 之间的关系如图 1所示，其 中各类疾病之间无直接的联系． 1)假设长期健康保险的模型有 ，z+2个状态 ：健康状态 (记为 H)，死亡状态 (ig为 D)为吸收状态 ， 一 类疾病状态 (记为 S，)，二类疾病状态 (记为 S。)，…，71．类疾病状态 (记为 S)，同时记 S。=H，S 一 D ； 2)设 ．72为被保险人达到某种状态的年龄，z为该被保险人在疾病状态停 留的时间；设 ()(z)是被 保险人在年龄 z从健康状态转移到i类疾病状态的转移强度 ；p()…是从疾病状态转移到健康状态的 转移强度；u()一是从疾病状态转移到健康状态的转移强度； 为从健康状态转移到死亡状态的转移强 度；()(z)，Io()…，u()…不仅与．72、z有关，还与它们所联系的状态有关． 1．2 多状态模型L3“ 这里认为所研究的情~NN--个连续时间的多状态随机过程模型来描述 ，记该多状态的随机过程 模型为 ： {y(z)， (z))，z 0， (1) y()表示被保险人在年龄z时所处的状态，y()∈{H，S ，…，S ，D)，Z(z)表示被保险人在年龄 z与 状态 y(z)所逗留的时间，Z(z)∈Eo，o。)，z(z)=max{t：￡≤zandy(z一^)=y(z)V：O≤^≤￡)． 同时(y(z)，z(z))，xO具有马尔科夫性质，年龄 X后的过程只与年龄z时的y(z)、Z(z)有关， 而与年龄 以前的y(z)， (z)无关，这也是符合实际情况 的，一位被保险人的下一个状况只与现在所 收稿 日期 ：2008—03-02． 作者简介：葛文秀 (1979一)，男，河北丰润人．华南师范大学助教，主要从事应用统计、保险精算的研究 维普资讯 第 4期 葛文秀：长期健康保险的精算模型 45 处的状况有关 ，而不受 以前各个状态的影响． 图1 长期健康保险模型 同时在这个