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跨品种套利数据跟踪一览表 菜油-棕榈 菜油-豆油 豆油-棕榈 豆粕/大豆 豆油/豆粕 小麦/玉米 大豆/玉米 策略建议 持有/买入 持有/买入 持有/买入 持有/买入 序列区间 1249-1602 454-694 581-1100 0.732-0.754 2.572-2.679 1.191-1.233 2.018-2.277 季节区间 1008-1876 107-775 673-1329 2010/1/15 1296 640 656 0.737 2.598 1.205 2.070 2010/1/18 1282 646 636 0.743 2.567 1.200 2.062 2010/1/19 1264 630 634 0.743 2.570 1.201 2.067 2010/1/20 1278 622 656 0.743 2.564 1.204 2.043 2010/1/21 1262 638 624 0.740 2.580 1.201 2.059 图表 1菜油-豆油 主力合约价差 数据来源：金石期货研究所 图表 2 菜油 棕榈油 主力合约价差 数据来源：金石期货研究所 图表 3 豆油-棕榈油 主力合约价差 数据来源：金石期货研究所 图表 4 大豆：玉米 主力合约比价 数据来源：金石期货研究所 图表 5 豆粕：大豆 主力合约比价 数据来源：金石期货研究所 图表 6 豆油：豆粕 主力合约比价 数据来源：金石期货研究所 图表 7 小麦：玉米 主力合约比价 数据来源：金石期货研究所 图表 8 大豆压榨利润 数据来源：金石期货研究所 披露说明: 套利关注品种： 豆油棕榈油价差 菜油棕榈油价差 菜油豆油价差 豆油豆粕比价 大豆豆粕比价 小麦玉米比价 大豆玉米比价 套利图表说明 本套利策略产品依据数据统计原则，以价差或比价的波动率以及季节因素为测量依据。逐日观测价差动向和正常区间范围，并提出相应套利投资策略，供投资者参考。 套利策略评级说明： 买入：买入价差/比价，即买入被减数商品，卖出减数商品。 卖出：卖出价差/比价，即卖出被减数商品，买入减数商品。 关注：价差/比价接近1个区间指标边沿 轻仓：价差超过1个区间指标边沿 加仓：价差超过2个区间指标边沿 持有：继续持有上一日套利头寸 注：比价套利策略仅关注和介入两种评级。 分析师： 吴嘉犀：现任金石期货研究所农产品分析师。主要负责大豆、豆粕及油脂商品产业及其投资策略研究，兼顾谷物和软商品。 免责条款： 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，金石期货研究机构求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告仅向特定客户传送，未经金石期货有限公司授权许可，任何引用、转载以及向第三方传播的行为均可能承担法律责任。 金石研究 | 商品报告 请务必阅读最后一页的免责条款 - 1 - 专业 客观 共创金石价值 专业 客观 共创金石价值 请务必阅读最后一页的免责条款 套利研究·农产品 2009年1月21日 吴嘉犀 农产品分析师 021wujx@ 跨品种套利每日参考—— 近期持有套利头寸为主