计量经济学（王中昭）Part 1第一章、第二章、第三章.pptVIP

* 商学院 王中昭 得正规方程： 不容易吧？ * 商学院 王中昭 乘开得并把它写成矩阵的形式为： * 商学院 王中昭 1、线性 （参数估计量是被解释变量观测值的线性组合） 2、无偏性 （参数估计量的数学期望=参数估计量的真值） 3、有效性 （参数估计量的方差是所有线性无偏估计中最小的） 四、参数估计量的性质(证明从略） 证明在哪？ * 商学院 王中昭 样本是一个重要的实际问题。模型依赖于实际样本。那么自然要问：至少需要多少样本才能保证用OLS估计出参数，以便通过样本容量的确定减轻收集数据的困难。 1、最小样本容量 2、满足基本要求的样本容量 五、样本容量问题 * 商学院 王中昭 1、最小样本容量 n≥k+1 * 商学院 王中昭 一般经验认为： N≥30或者至少n≥3(k+1)才能满足模型 估计的基本要求。 只有那n≥30时，标准正态检验成立。 N≥3(k+1)时，t分布才稳定，检验才较为有效。 当样本容量接近最小样本容量时应引入非样本信息。采用贝叶斯（Bayes）方法，才能完成模型参数的估计。 2、建模的样本容量的最低要求 * 商