管理运筹学讲义：动态规划.ppt

* 第三节 应用举例 K=4 f4(s4)是关于x4 的单增函数，故x*4 =s4 时， f4(s4)最大， f4(s4)=9 s4 K=3 f3(s3)是关于x3 的单增函数，故x*3 =s3 时， f3(s3)最大， f3(s3)=15.75 s3 * 第三节 应用举例 K=2 f2(s2)是关于x2 的单减函数，故x*2 =0 时， f2(s2)最大， f2(s2)=21.12 s2 K=1 f1(s1)是关于x1 的单减函数，故x*1 =0 时， f1(s1)最大， f1(s1)=26.275 s1 * 第三节 应用举例 最优生产策略：x*1 =0 ， x*2 =0 ， x*3 =s3 ，x*4 =s4 各阶段状态： s1 =100， x*1 =0， s2 = 0.96s1 – 0.21x1 = 0.96s1 =96， x*2=0， s3 = 0.96s2 – 0.21x2 = 0.96s2 =92.16， x*2= s3 ， s4 = 0.96s3 – 0.21x3 = 0.75s3 =69.12， x*4= s4 s5 = 0.96s4 – 0.21x4 = 0.75s4=51.84 管理运筹学 谢家平 博士 副教授 研究领域：系统建模与优化、生产与运作管理、物流与供应链管理 讲授课程：管理运筹学、管理系统工程、生产运作管理、 供应链管理、国际物流管理、企业资源计划 单 位：上海财经大学国际工商管理学院供应链管理研究中心 E-mail：jiaping_xie@ 电 话H) O) * 第八章 动态规划 动态规划Dynamic Programming 研究多阶段决策的最优化问题的方法。 多阶段决策问题含有一个描述过程时序或空间演变的阶段变量，将复杂问题划分成若干阶段，根据“最优性原理”，逐段解决而最终实现全局最优。 经济、管理、工业生产、工程技术等领域，许多问题可归结为多阶段决策问题。 一些用线性规划、非线性规划处理有困难的问题，往往可以用动态规划方便地求解。 动态规划是美国运筹学家贝尔曼(R.Bellman)等人1959年提出的。 * 第一节 多阶段决策问题 多阶段决策： 经济管理决策中，有些管理决策问题可以按时序或空间演变划分成多个阶段 ，呈现出明显的阶段性； 于是可把这类决策问题分解成几个相互联系的阶段，每个阶段即为一个子问题； 原有问题的求解就化为逐个求解几个简单的阶段子问题； 每个阶段的决策一旦确定，整个决策过程也随之确定，此类问题称为多阶段决策问题。 例如： 企业生产物流：可分为物料供应、生产制造、分销零售等阶段。 最短路问题：可以按空间顺序划分阶段。 一、 问题的提出 * 第一节 多阶段决策问题 从生产厂Q到某公司T选择那条路线,使总运费最低(路程最短)？ 最短路问题 Q T A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C1 2 4 3 7 4 6 4 2 4 4 2 5 1 4 6 3 3 3 3 4 生 产 商 某 公 司 出 口 港 进 口 港 城 市 阶段1 阶段2 阶段3 阶段4 * 第一节 多阶段决策问题 这是一个多阶段决策问题，它可分为四个阶段： 第一阶段：从Q(制造厂)到A(出口港)； 第二阶段：从A(出口港)到B(进口港)； 第三阶段：从B(进口港)到C(城市)； 第四阶段：从C(城市)到T(某公司)。 每个阶段选取的路线不同，对应从Q到T就有一系列不同的运输路线: 从始点Q到终点T共有3×3×2×1=18条不同路线 现在的问题是如何选择一条费用最小的路线？ * 第一节 多阶段决策问题 最短路径：Q→ A3→ B1→ C1→T 二、动态规划的标号法 Q T A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 2 4 3 7 4 6 4 2 4 4 2 5 1 4 6 3 3 3 3 4 阶段1 阶段2 阶段3 阶段4 0 3,T 4,T 4,C1 7,C2 6,C1 11,B1 ,B2 8,B1 8,B1 11,A3 * 第一节 多阶段决策问题 最短路的基本特征 从始点Q到终点T 的最短路径：Q→ A3→ B1→ C1→T，则 从中点A3 到终点T 的最短路径必为： A3→ B1→ C1→T， 从中点B1 到终点T 的最短路径必为：B1→ C1→T，…。 推广：从始点Q到终点T 的最短路径： Q → S1→ S2→ … → Sk→ Sk+1→ … → Sn→T，则