商业银行风险管理培训师.pptVIP

* 尚未形成正确的信用风险管理的理念 目前我国商业银行依法、合规经营意识薄弱，信用风险管理理念陈旧，已不能适应新时期业务的高速发展及风险环境复杂的需要。突出地表现为： 第一，对银行业发展与信用风险管理的关系认识不够充分。过分地、片面地追求银行业务的发展壮大，不注重资产的质量与盈利水平，忽视信用风险管理，而且在考察银行业绩时也基本上依据业务的发展为标准。 第二，对银行发展的眼前利益与长远目标的协调认识不够充分。目前我国的商业银行漠视风险，片面地扩大贷款规模；通过扩大“分母”来稀释不良资产率，这种疏于信用风险管理的贷款规模的扩大可能会增加商业银行的不良资产。 第三，信用风险管理的意识在全行职员中和银行经营管理的全过程中贯彻得不够充分。让银行的职员产生了信用风险管理只是风险控制部门的职责的认识误区。 * 尚未建立科学的信用风险管理体系 我国商业银行的信用风险管理体系还不够健全，基础还不够坚实。 第一，我国商业银行的公司治理结构还不完善、治理架构不健全，决策执行体系构造不合理；监督机构有效性不足，从而使得我阔商业银行信用风险管理基础薄弱。 第二，商业银行信用风险管理体制还不完善。目前我国商业银行是以分行为经营单位的体制，信用风险横向的管理体制造成了金融低效率。 第三，国内商业银行的内部激励约束机制还不完善。 第四，信用风险管理和内部控制体系还不完善。风险管理及内控制度缺乏科学性、系统性和计划性。 第五，我国商业银行还缺乏一批复合型、专家型的金融风险管理的人才队伍。 * 尚未建立完善的商业银行信息系统 随着信用时代的到来，信息科学在银行业的应用取得了长足的进展。但是由于我国商业银行在信息系统开发上缺乏前瞻性和不连续性，造成信息之间冗余，数据之间的一致性较差。基础数据的不统一和准确性不足严重阻滞了商业银行的信用风险管理水平的提高。这使得即便是简单的分析工具也由于数据的质量问题，导致分析的结果缺乏可信度，从而无法建立各种信用风险管理模型，无法把先进的信用风险管理技术运用到银行实际的信用风险管理当中去。 * 尚未建立信用风险度量与管理的先进技术 现代商业银行的信用风险管理技术非常丰富，与传统的信用风险管理主要依赖定性分析与主观判断截然不同，现代信用风险管理越来越注重定量分析。而且分类科学、量化准确，大量运用金融工程技术和数理统计模型，这些技术都来自于科学的信用风险管理的理念。而我国商业银行在信用风险管理的模型应用和管理技术上还待进一步的发展。 * 尚未建立起一个健康的信用社会体系 由于社会上普遍缺乏信用意识以及信用道德规范，使得我国商业银行风险管理的外部环境还很不完善，它直接给我国商业银行的信用风险管理带来了巨大的困难。 * 对策与建议 建立我国商业银行信用风险管理模式的原则。 第一，合法性原则。商业银行建立起的信用风险管理模式必须合法，不能违背宪法和其他法律法规。 第二，社会性原则。商业银行建立起来的信用风险管理模式不仅要实现银行自身发展的目标，还要考虑到整个社会发展的需要。 第三，可操作性原则。商业银行建立起来的信用风险管理模式必须能够在当前的社会、政治、经济、文化的背景下，现有的银行资源下顺利实施、操作。 第四，系统性原则。商业银行建立起信用风险管理模式必须普及到银行的每个岗位，涉及到各项业务过程的各个环节。使银行信用风险管理不单是风险管理部门的职责，而且是全行这个有机整体的职责。 * 建立科学的信用风险管理模式。 第一，培育信用风险管理的文化。 第二，建立科学的信用风险管理体系。 第三，完善信息系统建设。 第四，提高信用风险度量和管理技术。 第五；强化金融监管，提高我国商业银行信用风险管理水平。 对策与建议 * Thank you very much! * * * 信用联系票据 信用联系票据是(Credit—linked Notes ，CLN)指同货币市场票据相联系的一种信用衍生品。信用联系票据的购买者提供信用保护。一旦信用联系票据的标的资产出现违约问题，信用联系票据的购买者就要承担违约所造成的损失。信用联系票据的发行者则相当于保护的购买者，他向信用联系票据的购买者支付一定的利率。如果违约情况未发生，他还有义务在信用联系票据到期的时候归还全部本金；如果违约情况发生，则只须支付信用资产的残留价值。 银行可以利用信用联系票据来对冲公司贷款的信用风险。同时，它还可以作为一种融资手段，因为它还为其发行银行带来的现金收入。从某种意义上说，信用联系票据是对银行资产的一种重组。但是，同其他信用衍生产品一样，贷款本身还保留在银行的帐户上。 * 信用联系票据发行机构 随着信用联系票据的发展，出现了专门从事信用联系票据业务的金融机构。这些金融机构通常以SPV(special-purpose vehieles)的形式发行信用联系票据，发行SPV所得的