2012年证劵资格考试复习资料-天治品质优选混合型证券投资基金2008年年度报告整理版.doc

天治品质优选混合型证券投资基金 2008年报告基金管理人：基金托管人：送出日期：基金管理人的董事会董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人根据本基金合同规定，于年月日复核了本报告中的财务指标、净值表现投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。  1.2 目录 §1 重要提示及目录 1 §2 基金简介 3 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 4 §4 管理人报告 6 §5 托管人报告 11 §6 审计报告 12 §7 年度财务报表 13 §8 投资组合报告 36 §9 基金份额持有人信息 47 §10 开放式基金份额变动 48 §11 重大事件揭示 48 §12 备查文件目录 51  §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 天治品质优选混合型证券投资基金 基金简称 天治品质优选 交易代码 350002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年1月12日 报告期末基金份额总额 217,312,317.87份 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险的前提下，追求中长期稳定且超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金以股票品种为主要投资标的，以自下而上的股票优选策略为主，辅以自上而下的类别资产配置、行业资产配置，通过综合运用财务品质、经营品质和市场品质三大评估体系，优选具有长期发展潜力的上市公司股票进行投资，并在投资运作的各个环节实施全面风险预算管理。 业绩比较基准 中信标普300指数×70%＋中信标普国债指数×30% 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中风险水平适中的品种，在投资管理全过程中严格实施风险预算管理，在明确的风险预算目标范围内追求稳定的超额收益率。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天治基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张丽红 辛洁 联系电话 021010 电子邮箱 zhanglh@ xinjie@ 客户服务010 注册地址 上海市延平路83号501-503室 北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址 上海市复兴西路159号 北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码 200031 100031 法定代表人 赵玉彪 董文标 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 会计师事务所 注册登记机构 名称 安永华明会计师事务所 天治基金管理有限公司 办公地址 上海市长乐路989号世纪商贸广场23楼 上海市复兴西路159号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要财务指标51,794,730.26元 0.7088元 % 本期基金份额净值增长率 -50.86% 120.65% 88.97% 3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年 期末可供分配利润 -94,937,219.85元 73,425,813.12元 19,773,782.71元 0.4868元 107,203,887.28元 63,832,214.18元 1.5713元 81.28% 注1：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 注2: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 注3：期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.17% 1.22% -12.68% 2.18% 7.51% -0.96% 过去六个月 -24.19% 1.34% -26.19% 2.22% 2.00% -0.88% 过去一年 -50.86% 1.88% -56.38% 2.41% 5.52%