《2012年银行从业资格证考试《风险管理》章节测试题及答案第四章》.doc

一、单选题 共 84 题１、巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于【Ｃ】。A、1B、2C、3D、4２、【Ｂ】方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A、历史模拟法B、方差―协方差法C、标准法D、蒙特卡罗模拟法。３.【Ａ】假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。A、历史模拟法B、方差―协方差法C、标准法D、蒙特卡罗模拟法。４【Ｂ】指的是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。A、平价期权B、 欧式期权C、买入期权D、美式期权。５巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低【Ｃ】。A、1B、2C、3D、4６市场风险不应包括【Ｃ】。A、利率风险B、汇率风险C、新产品上市风险D、股票价格风险７压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用【Ｂ】方法进行模拟和估计。A、模拟分析和事后检验B、敏感性分析和情景分析C、敏感性分析和模拟分析D、模拟分析和情景分析。８通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越【Ｂ】。A、不变B、高C、低D、无法判断银行从业资格报名９假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为【Ｃ】。A、1000万美元B、282.842万美元C、3464.1万美元D、12000万美元１０【Ｃ】是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。A、久期分析B、敏感分析C、情景分析D、缺口分析１１交易账户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照【Ｃ】定价。A、历史成本B、历史成本或者公允价值C、模型D、公允价值。１２【Ｄ】是指将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进的一种方法。A、情景分析B、敏感性分析C、压力测试D、事后检验。１３证券的【Ａ】越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A、久期B、终值C、现值D、缺口１４巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于【Ｃ】。A、2B、4C、3D、5１５就固定利率而言，【Ｃ】来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。A、基准风险B、 期权性风险C、重新定价风险D、收益率曲线风险。１６假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为【Ｃ】。A、200B、400C、600D、1000。１７实施风险管理的首要步骤是【Ａ】。A、风险识别B、风险评价C、风险处理D、风险管理决策１８“风险价值”是指在一定的持有期和给定的【Ｄ】下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。A、损失概率B、敏感水平C、统计分布D、置信水平１９“风险价值”是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在【Ｃ】损失。A、期望B、最小C、最大D、相对。２０巴塞尔委员会【Ｃ】年的《巴塞尔新资本协议》对其1996年《资本协议市场风险补充规定》中的交易账户定义进行了修改。A、1998B、2000C、2004D、2006[page]２１银行可以通过【Ｃ】来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。A、历史模拟B、统计分析C、压力测试D、方差分析２２【Ａ】是随机变量偏离期望的离散程度的度量。A、方差B、标准差C、协方差D、均方差２３以下因素不会导致银行汇率风险的有【Ｃ】。A、为客户提供外汇买卖服务而未能立即进行对冲的外汇敞口头寸B、银行因对外币走势有某种预期而持有的外汇敞口头寸C、银行增加发行本币计值的大额存单D、银行资产和负债以及资产之间的比重不匹配２４在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要