《2012年银行从业资格证考试《风险管理》章节测试题及答案第五章》.doc

一、单选题 共 42 题１巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为【Ｂ】A、操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B、由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险C、商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D、由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险２核心雇员流失引发的风险属于人员因素引起的操作风险，它体现为对关键人员依赖的风险，下列哪一项不是这种风险的表现？【Ｃ】A、缺乏足够的后援/替代人员B、相关信息缺乏共享和文档记录C、雇员福利支出增加D、缺乏岗位轮换机制３失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列哪项活动属于这一因素？【Ｂ】A、交易不报告B、短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C、意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D、有组织的劳工运动４内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面？ 【Ｂ】A、财务/会计错误B、文件合同缺陷C、错误监控/报告D、结算支付错误５错误监控/报告是容易引起操作风险的内部流程因素之一。它指商业银行监控/报告流程不明确、混乱，负责监控/报告的部门的职责不清晰，有关数据不全面、不及时、不准确，造成未履行的【Ｃ】或者外部汇报不准确。A、操作规范B、监管职责C、汇报义务D、风险控制义务６在影响操作风险的因素中，交易/定价错误由于内部流程类的因素。它是指 【Ｄ】A、为预测到市场的变化，需要重新调整银行产品的价格B、与市场上同类金融产品的定价有很大差别C、银行员工专业知识相对却乏，无法为产品定价D、未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误７商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度是【Ｃ】A、追求快速见效，无需考虑长期的效果B、系统要大而全，使用国内领先的信息设备C、从战略高度评价经营管理的需求，慎重对待系统设计开发全过程D、可以超越本行业务要求，争取一步到位，降低以后的成本８在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是【Ｄ】银行从业资格考试A、政府新兴的立法B、公共利益集团持续的压力/运动C、极端组织的行动或政变D、政府货币政策的改变９巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排【Ａ】A、经济资本B、存款准备金C、资本充足率D、央行票据１０在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等【Ｃ】类。A、6B、7C、8D、9[page]１１在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列哪一类产品线的β 因子等于18％？【Ｃ】A、商业银行业务B、资产管理C、公司金融D、零售经纪１２高级计量法（AMA）是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过【Ｃ】来给出。A、外部操作风险计量系统B、外部操作风险控制系统C、内部操作风险计量系统D、内部操作风险控制系统１３使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有哪两类严格的程序？ 【Ｄ】A、信用风险模型和模型独立控制B、技术风险模型和模型独立预测C、系统风险模型和模型独立操作D、操作风险模型和模型独立验证１４使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总下列【Ｂ】损失来得出监管资本要求。A、预期收益，非预期风险B、预期损失，非预期损失C、预期风险，非预期风险D、预期资本，非预期资本１５监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列【Ｂ】方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。A、风险假设B、相关性假设C、准确性假设D、完整性假设１６巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备【Ｂ】年的内部损失数据。A、至少3年B、至少5年C、至多5年D、至