融资融券业务的风险及其控制_练习题.docVIP

第三节 融资融券业务的风险及其控制 一、单选题(以下备选答案中只有一项最符合题目要求) 1．下列不属于信息技术风险控制内容的是( )。 A．建立完善的融资融券业务信息技术系统，包括日常业务运行系统、容错备份系统和灾难备份系统，并制订完善的备份方案和应急处理预案 B．制定并严格执行信息技术系统日常运行管理制度，加强系统日常维护，确保系统正常运行 C．定期或不定期组织融资融券业务管理部门和营业部对备份方案和应急预案进行演练，确保相关部门和人员熟悉相关内容、熟练应急操作 D．制定完备的业务操作规范、风险管理措施等，并加强对相关业务人员的培训 [答案] D [解析] D项属于业务管理风险的控制的内容之一。 2．融资融券业务中的( )，主要是指由于客户违约，不能偿还到期债务而导致证券公司损失的可能性。 A．客户信用风险 B．市场风险 C．业务规模及集中度风险 D．业务管理风险 [答案] A 3．单只标的证券的融资余额降低至( )以下时，交易所可以在次一交易日恢复其融资买入，并向市场公布。 A．10% B．15% C．20% D．30% [答案] C 4．对于市场风险的控制，单只标的证券的融资余额达到该证券上市可流通市值的( )时，交易所可以在次一交易日暂停其融资买入，并向市场公布。 A．20% B．25% C．30% D．35% [答案] B 5．在融资融券业务中，业务集中度应严格控制在监管部门的有关规定范围内。其中，对单一客户融资业务规模不得超过净资本的( )。 A．5% B．10% C．15% D．20% [答案] A 6．在融资融券业务中，业务集中度应严格控制在监管部门的有关规定范围内。其中，接受单只担保股票的市值不得超过该只股票总市值的( )。 A．5% B．10% C．15% D．20% [答案] D 二、多选题(以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求) 1．证券公司融资融券业务的风险包括( )等。 A．客户信用风险 B．市场风险 C．业务规模及集中度风险 D．业务管理风险 [答案] ABCD [解析] 证券公司融资融券业务的风险包括：①客户信用风险；②市场风险；③业务规模及集中度风险；④业务管理风险；⑤信息技术风险。 2．业务规模及集中度风险主要是指证券公司融资融券规模失控、对单个客户融资融券规模过大、期限过长而造成证券公司( )的可能性。 A．资产流动性不足 B．净资本规模和比例不符合监管规定 C．盈利能力下降 D．业务管理风险加大 [答案] AB 3．业务管理风险主要是指证券公司融资融券业务经营中因( )等原因导致业务经营损失的可能性。 A．制度不全 B．管理不善 C．控制不力 D．操作失误 [答案] ABCD 4．下列有关融资融券业务的风险叙述正确的有( )。 A．业务规模及集中度风险主要是指证券公司融资融券规模失控，对单个客户融资融券规模过大、期限过长，而造成证券公司资产流动性不足、净资本规模和比例不符合监管规定的可能性 B．市场风险主要是指证券公司融资融券业务经营中因制度不全、管理不善、控制不力、操作失误等原因导致业务经营损失的可能性 C．客户信用风险主要是指由于客户违约，不能偿还到期债务而导致证券公司损失的可能性 D．信息技术风险主要是指因证券公司融资融券交易信息系统故障致使交易中断、监控失效而导致承担客户资产损失的赔偿责任或无法收回到期债权的可能性 [答案] ACD [解析] B项应为业务管理风险。 5．客户信用风险的控制措施包括( )。 A．建立客户选择与授信制度，明确规定客户选择与授信的程序和权限 B．严格合同管理、履行风险提示 C．证券公司应当在符合有关规定的基础上，确定可充抵保证金的证券的种类及折算率、客户可融资买入和融券卖出的证券的种类、保证金比例和最低维持担保比例，并在营业场所内公示 D．建立健全预警补仓和强制平仓制度 [答案] ABCD 6．证券公司融资融券客户信用风险控制中，应通过( )建立客户选择与授信制度，明确规定客户选择与授信的程序和权限。 A．制定融资融券业务客户选择标准和开户审查