金工模拟试卷2.docVIP

一、填空题10题（20分） 1.确定远期利率协议交易合约的市场参照利率确定的时间被称为_______ 2.金融工程的风险控制策略有两类： ①___________ ②___________ 套期图利可以分为_____ 、跨市套利、_______和跨品套利。 国际费雪效用理论认为，在市场均衡状态下，两个不同时点的 即期汇率之间的差价应该等于__________ 5.可转换债券的持有者在行使股票期权后，原债券将被发行公司收回注销，投资者由债权人转而__________。 6.__________是互换市场上两种最常见的形式，其交易额占整个互换交易额的 __________以上。 7. 你买进了一电话电报公司5月份执行价格为50美元的看涨期权，并卖出张美国了一张美国电话电报公司5月份执行价格为55美元的看涨期权。你的策略被称为________________。 8. 卖出期货+买进看涨期权=________________,买入期货+买进看跌期权=________________。 9.利率双限是指_______和________的组合 10．综合套期可分为_______________,交叉出售(Straddle sell)、综合多头(Synthetic long)、____________四种。 二、单选题10题（20分） 1._________期权可以在到期日前任何一天