时间序列分析实验指导.docxVIP

时间序列分析 实验指导 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc167232542 实验一 EVIEWS中时间序列相关函数操作 PAGEREF _Toc167232542 \h - 1 - HYPERLINK \l _Toc167232543 实验二 确定性时间序列建模方法 PAGEREF _Toc167232543 \h - 9 - HYPERLINK \l _Toc167232544 实验三 时间序列随机性和平稳性检验 PAGEREF _Toc167232544 \h - 18 - HYPERLINK \l _Toc167232545 实验四 时间序列季节性、可逆性检验 PAGEREF _Toc167232545 \h - 21 - HYPERLINK \l _Toc167232546 实验五 ARMA模型的建立、识别、检验 PAGEREF _Toc167232546 \h - 27 - HYPERLINK \l _Toc167232547 实验六 ARMA模型的诊断性检验 PAGEREF _Toc167232547 \h - 30 - HYPERLINK \l _Toc167232548 实验七 ARMA模型的预测 PAGEREF _Toc167232548 \h - 31 - HYPERLINK \l _Toc167232549 实验八 复习ARMA建模过程 PAGEREF _Toc167232549 \h - 33 - HYPERLINK \l _Toc167232550 实验九 时间序列非平稳性检验 PAGEREF _Toc167232550 \h - 35 - 1 - 实验一 EVIEWS中时间序列相关函数操作 【实验目的】熟悉Eviews的操作：菜单方式，命令方式； 练习并掌握与时间序列分析相关的函数操作。 【实验内容】 一、EViews软件的常用菜单方式和命令方式； 二、各种常用差分函数表达式； 三、时间序列的自相关和偏自相关图与函数； 【实验步骤】一、EViews软件的常用菜单方式和命令方式； ㈠创建工作文件 ⒈菜单方式 启动EViews软件之后，进入EViews主窗口 在主菜单上依次点击File/New/Workfile，即选择新建对象的类型为工作文件，将弹出一个对话框，由用户选择数据的时间频率（frequency）、起始期和终止期。选择时间频率为Annual（年度），再分别点击起始期栏（Start date）和终止期栏（End date），输入相应的日期，然后点击OK按钮，将在EViews软件的主显示窗口显示相应的工作文件窗口。工作文件窗口是EViews的子窗口，工作文件一开始其中就包含了两个对象，一个是系数向量C（保存估计系数用），另一个是残差序列RESID（实际值与拟合值之差）。 ⒉命令方式 在EViews软件的命令窗口中直接键入CREATE命令，也可以建立工作文件。命令格式为：CREATE 时间频率类型 起始期 终止期 则菜单方式过程可写为：CREATE A 1985 1998 ㈡输入Y、X的数据 ⒈DATA命令方式 在EViews软件的命令窗口键入DATA命令，命令格式为： DATA 序列名1 序列名2…序列名n 本例中可在命令窗口键入如下命令：DATA Y X ⒉鼠标图形界面方式 在EViews软件主窗口或工作文件窗口点击Objects/New Object，对象类型选择Series，并给定序列名，一次只能创建一个新序列。再从工作文件目录中选取并双击所创建的新序列就可以展示该对象，选择Edit＋/－，进入编辑状态，输入数据。 ㈢生成log（Y）、log（X）、X^2、1/X、时间变量T等序列 在命令窗口中依次键入以下命令即可： GENR LOGY=LOG(Y) GENR LOGX=LOG(X) GENR X1=X^2 GENR X2=1/X GENR T=@TREND(84) ㈣选择若干变量构成数组，在数组中增加变量。 在工作文件窗口中单击所要选择的变量，按住Ctrl键不放，继续用鼠标选择要展示的变量，选择完以后，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单中点击Open/as Group，则会弹出数组窗口，其中变量从左至右按在工作文件窗口中选择变量的顺序来排列。 在数组窗口点击Edit＋/－，进入全屏幕编辑状态，选择一个空列，点击标题栏，在编辑窗口输入变量名，再点击屏幕任意位置，即可增加一个新变量 增加变量后，即可输入数据。点击要删除的变量列的标题栏，在编辑窗口输入新变量名，再点击屏幕任意位置，弹出RENAME对话框，