风险管理学期论文邓勇刚40800920.doc

西南财经大学天府学院 2012 届 本科学期论文 论文题目：方差分析在商业银行信贷员综合素质考评中的应用 学生姓名： 邓 勇 刚 所在学院： 西财天府学院 专 业： 商业银行管理 学 号： 指导教师： 潘 晓 萍 2011 年 6月 方差分析在商业银行信贷员综合素质考评中的应用 摘要　对于商业银行来讲, 信贷业务是其主要利润来源, 信贷风险也是商业银行面临的主要风险。随着市场经济发展和国内外市场的变化, 商业银行业面临的信贷风险越来越复杂, 信贷风险管理的难度也越来越大。因此, 寻找合适的方法对商业银行信贷员的综合素质进行考评变得至关重要。 关键词　方差分析, 商业银行,素质考评,应用 引言 商业银行信贷员综合素质管理由考评、发展、管理、运行等若干子系统构成,其基础系统是考评子系统。不管是商业银行信贷员的招聘、发展、教育,还是确定商业银行信贷员的工作业绩均须以考核、评估为基础。另一方面,有效的考评能使商业银行本身更好了解并且管理好信贷人员，从自身的源头更好的防范信贷风险，减轻其带来的损失。但是任何流于形式的考评,都会产生极大的消极作用,甚至导致严重的后果。因此,一家商业银行内部的考评结果本身置信度的高低对其整个商业银行信贷员综合素质管理成果的好坏起着关键性的作用。目前,我国商业银行在考评方法上除了采用传统的定性方法外,已经开始吸收其它学科的理论,尽量设定具体指标,进行定量评分,从而使考评结果的置信度有了较大的提高。但接踵而至的问题是,采用定量考评后,其结果本身的置信度到底如何进行量化评价。而商业银行信贷风险的产生与其银行信贷员的综合素质是有着直接关系的，其综合素质的高低直接关系到信贷风险产生率的高低。本文力图采用方差分析方法对商业银行信贷员综合素质考评中考评结果本身的置信度进行了量化评价,给出了方差分析在商业银行信贷员综合素质考评中可能出现的几种比较典型的结果,为考评的公正、客观性提供理论依据，以便于银行从内部员工的角度管理的角度更好的控制信贷风险。此外,本文还给出了应用案例,以供参考。 方差分析在商业银行信贷员综合素质中的应用 方差分析的实质是在多个正态总体等方差的假设下,检验各总体均值是否相等的假设检验问题。只要在商业银行信贷员综合素质考评过程中,考评组织者做到对同一考评过程的外部环境尽可能一致,就可满足上述假设,如采用同一考评试题、同样的评委等。依据所考虑可控因素的数量,相应的方差分析可以分为单因素和多因素方差分析两个大类。双因素等重复方差分析模型比较符合商业银行信贷员综合素质管理考评系统中的实际情况。 1. 1 　资料收集 设在某次考评中,考评对象为因素A ,考题为因素B ,评分为y 。又假设因素A 有a 个水平A 1 , A 2 , ?, A a (即有a 个被考评者) ;因素B 有b 个水平B1 , B2 , ?, Bb (即有b 道考评试题) 。此外在水平组合A iBj 下有r 个考评结果(即有r 个评委参加打分) ,所得的评分为: yij1 ,yij2 , ?, yij r 。式中, i = 1 ,2 , ?, a ; j = 1 ,2 , ?, b。把上述结果整理如表1 。 表1 　数据表 表中各符号的意义是： 1.2 　方差分析的计算步骤 1.2.1 波动平方和及其自由度 1.2.2 方差分析 方差分析见表2 。 表2 　方差分析表 由数理统计知识可知, FA , FB , FA ×B 分别服从F[ a - 1 , ab ( r - 1) ] , F[ b - 1 , ab ( r -1) ] , F[ ( a - 1) ( b - 1) , ab ( r - 1) ] 分布。故在给定显著性水平α下,查F 分布表可得相应的临界值。当: FA Fα[ a - 1 , ab ( r - 1) ] 时就至少有(1 - α) 的把握认为因素A 各水平之间存在显著性差异; FB Fα[ b - 1 , ab ( r - 1) ] 时就至少有(1 - α) 的把握认为因素B 各水平之间存在显著性差异; FA ×B Fα[ ( a - 1) ( b - 1) , ab ( r - 1) ] 时就至少有(1 - α) 的把握认为因素A ×B 各组合之间存在显著性差异。反之则不显著。 2 　实例及SAS程序运行如下 为便于描述,我们以上海市某商业银行信贷员综合素质考评成绩为例进行阐述。在2010年该商业银行信贷员综合素质考评中，对N1 —— N4 四名商业银行信贷员分别进行6项考评，包括贷款推销、贷款审