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vc基金网净值估算平台之系统设计和实现-毕业论文 P目录 BR1.nbsp;绪论nbsp;1BR1.1论文结构及主要内容nbsp;1BR1.2 应用背景nbsp;2BR1.3 基金净值估算系统的概述nbsp;2BR1.3.1开放式基金净值估算原理简介nbsp;2BR1.3.2各种基金净值估算算法的优势和不足nbsp;3BR2.nbsp;应用领域知识概述及技术简介nbsp;5BR2.1 基金净值估算概述nbsp;5BR2.1.1基金净值nbsp;5BR2.1.2基金的投资范围nbsp;5BR2.2 .NET相关简介nbsp;5BR2.2.1 ADO.NET 介绍nbsp;5BR2.2.2.NET Framework介绍nbsp;6BR2.2.3 MVC设计模式介绍nbsp;7BR3.nbsp;赛图基金净值估算平台的需求与设计nbsp;8BR3.1 需求概述nbsp;8BR3.1.1运行环境nbsp;8BR3.1.2 功能需求nbsp;8BR3.2 结构设计nbsp;9BR4.nbsp;净值估算平台的开发与实现nbsp;10BR4.1前置条件nbsp;10BR4.1.1 开发环境nbsp;10BR4.1.2 数据库设计nbsp;10BR4.1.3 基金净值估算算法nbsp;12BR4.2净值估算平台的系统开发与实现nbsp;13BR4.2.1 系统功能模块划分nbsp;13BR4.2.2 数据更新模块的实现nbsp;13BR4.2.3 净值估算模块的实现nbsp;15BR4.2.4 基金管理模块的实现nbsp;17BR4.2.5 我的基金管理nbsp;18BR4.3数据访问层介绍nbsp;18BR4.4业务逻辑层介绍nbsp;18BR结nbsp; 论nbsp;20BR致nbsp; 谢nbsp;21BR参考文献nbsp;22/P P开放式基金净值估算原理简介BR基金净值估算是通过对投资基金每日交易数据的处理来完成制作相应凭证的过程，实现自动入账；通过读入交易所的行情来实现估值增值的计算，从而实现对基金资产的估值；通过系统提供的其他各类数据统计分析报表，达到对证券投资基金投资的辅助决策。BR目前开放式基金的主要投资方向有股票、债券、货币等金融产品，基金净值估算实际上就是对基金所持有的股票、债券等价值凭证的价值估算。本文着重研究的是开放式基金中的股票型及偏股混合型基金的净值估算，虽然股票型基金、偏股混合型基金都会根据基金公司的投资风格持有一定比例国债等股票以外的金融产品，但由于它们价值相对比较稳定，因此而对此类基金净值影响最大的自然是股票，基金所持的股票的涨跌很大程度上决定了基金净值的波动。因此，股票型及偏股混合型基金净值估算的重点就是对基金所持股票的价值估算[2]。BR1.3.2各种基金净值估算算法的优势和不足BR目前对开放式基金净值估算的问题有很多讨论，主要是关于净值估算准确性的问题。基民普遍认为基金公司季报中发布的重仓股持仓比例对净值估算有很大影响，以目前大多数股票基金的换手率来看，季报中公布的持仓比例随着时间的推移会越发不可信，等下一个季报出来的时候可能前10大重仓都换了一半了，因此仅仅依靠重仓股的增长率来估算基金净值的准确率不是很高。BR重仓持股比例的参考价值并不大，如果全部忽略掉它们，只考虑指数的影响。理论上说，只要选取的指数的覆盖面够广，应该是能够反应出对基金净值的影响来的。根据指数来估算净值的最简单模型莫过于线性回归，即FundValue=∑(a(i) * exp(i))。其中FundValue为基金净值，为a(i)为权重系数，exp(i)为各项指数。然而用回归分析法来做净值估算也是不可行的。因为如果希望回归的精度提高，则势必需要引入更多的exp，甚至引入部分重仓股。而引入了太多的自变量，则要求有足够多的采样数据，那就要求更多的历史数据。历史数据的时间离现在越远，则越不可信（因为基金换仓的缘故），所以用回归分析法最终会陷入两难的境地。引入的指数少，则覆盖面小，对基金净值有影响的指数可能恰恰没有纳入其中；引入的指数多，则样本数据不可信，同样会导致估值失败。BR如果不去关心任何一支基金的持仓情况，而是近似地认为它们的股票篮子与指数相关，因此基金净值的涨跌应该能够被若干指数的涨跌间接地反映出来。我随便取了5个指数做自变量，然后假定存在一个公式是这样的：【某基金的净值】=a0+a1*沪指+a2*深指+a3*深综指+a4*沪深300+a5*中小板指，其中a0,a1,a2,a3,a4,a5就是我需要找出来的系数。然而，寻找这个系数是一个最难解决的难点。BR2.2.3 MVC设计模式介绍BR交互式系统越来越普遍,交互界面越来越复杂多变,使得人们必须找到一个总体性的、具有普遍意义