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第5章 拟凹规划与比较静态分析5.1 Kuhn—Tucker问题5.2 最优化问题的变形5.3 比较静态分析5.4 单调比较静态分析5.5 对偶原理本章解决参数约束最优化问题 (5.1)余下的两个问题：求解方法：如何求出问题(5.1)的解？比较静态分析：参数发生变化时，解集和值函数如何随变化？拟凹规划问题约束函数：(拟)凸目标函数：(伪)凹5.1 Kuhn—Tucker问题5.1.1 基本概念5.1.2 Kuhn-Tucker定理5.1.3 最优解的充分条件5.1.1 基本概念问题 (5.2) 约束集非空经济学中还经常包括等式约束非负约束 (等价于)。基本概念约束是紧的(binding) ：约束是松的(binding) ：处紧的约束集点处约束限制(constraint qualification)成立中的向量线性无关5.1.2 Kuhn—Tucker定理Kuhn-Tucker定理设问题(5.2)满足连续可微；非空是问题的解 在点处约束限制成立。则可得Kuhn-Tucker条件：Lagrange条件：，。互补松弛条件(complementary slackness conditions):单一约束情形下的Kuhn-Tucker定理在约束是紧的但非最优点，沿着的垂线向点进行微小的变动将使函数值增加。在点处沿着约束线的任意可行的变动都不会改变目标函数值。为什么紧的约束乘子必须是非负的？如果乘子为负，向约束集内部的移动使约束变松，从而会增加函数值。图5.2 为什么是非负的如果不满足约束限制，Kuhn-Tucker定理会失效图中的是问题的解，但无法将表示成和的线性组合。5.1.3 最优解的充分条件Kuhn-Tucker条件是作为解的必要但非充分条件。图5.4中的满足Kuhn-Tucker条件，但它不是问题(5.2)的解；而点和则都是。为检验二阶条件或充分条件，需要计算(加边)海赛矩阵并且检验负半定性，这是一件痛苦的事情!对多数经济问题，定理5.2能有效解决这一问题：定理5.2 充分条件假设问题(5.2)满足Kuhn-Tucker定理的条件，并且：伪凹；都是拟凸的则满足Kuhn-Tucker条件的所有都是问题的解。经济理论中的多数最优化模型能满足定理的条件伪凹性不稳定的拟凹性伪凹性凹性伪凹性严格拟凹性伪凹性问题(5.2)的惟一解。定理5.3 假设是问题(5.2)的最优解，如果严格拟凹约束函数拟凸，则是问题(5.2)的惟一解。5.2 最优化问题的变形5.2.1非负约束5.2.2 等式约束5.2.3 最优化问题的简化5.2.1非负约束：问题： (5.3)定理5.4 假设问题(5.3)满足：(i)连续可微；(ii)非空；(iii)是问题的解；(iv)在点处约束限制满足(包括所有的非负约束)。记Lagrange函数为则最优性条件为 例5.1 问题 (5.5)目标函数是两个对数之和：凹约束函数是线性的:凸。问题(5.5)是凸的，因而可以应用定理5.4。等式约束+非负约束问题： (5.6)定理5.5 假设问题(5.6)满足：(i)连续可微(ii)非空(iii)是问题的解(iv)在点处约束限制满足(包括所有的非负约束)。则最优性条件为，，=0， (5.7)例5.2 消费者问题5.2.2 等式约束问题 (5.8) 定理5.6 Lagrange乘子定理 假设问题(5.8)满足(i) 连续可微；(ii)非空；(iii)是问题的解；(iv)在点处约束限制成立，， 这一条件称为Lagrange条件。定理5.7 最优解的充分条件 问题(5.8)中，设(1)伪凹;(2)拟凹;如果满足Lagrange条件，并且，，则是问题的解。5.2.3 最优化问题的简化定理5.7 假设问题 (5.2)满足：(i) 严格拟凹；(ii) 严格拟凸；(iii) 在解处是紧约束；(iv) 在解处是松约束。则：是问题(5.2)的解它是修正后的问题 (5.9)的解。5.3 比较静态分析5.3.1 隐函数定理5.3.2 包络定理比较静态分析分析经济模型的解随参数的变化而变化的情况。经济模型中多数可检验的预测和政策含义源于比较静态分析。可以是定性的，也可以是定量的。比较静态分析的常用工具隐函数定理包络定理5.3.1 隐函数定理开集上的方程组 (5.10)设在处的解为，称方程组在处局部有解方程组的隐式解(implicit solution) 对某些包含的开的参数集和对某些包含的变量集，存在惟一决定的函数，使得，定理5.8 (隐函数定理) 假设方程组(5.10)满足：(i)，在处连续可微；(ii) 是方程组在处的解；(iii)偏导数向量矩阵是非奇异的，即秩则：1．方程组在处局部有解；2．隐函数连续可微并且 在1个变量和1个参数的情形下，隐函数公式为 考虑一维