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第24卷第2期 湖南大学学报(社会科学版) V01．24．No．2
20 1 0年3月 JournalofHunan Sciences) Mar．2010
University(Social
基于经济资本管理系统的
商业银行贷款决策方法研究
彭建刚，梁国栋，张丽寒，黄向阳
(湖南大学金融学院，湖南长沙410079)
[摘 要]基于巴塞尔新资本协议和CreditRisk+模型，以数据仓库为基础设计了商业银行经济资本管理系
统。这一系统包括以EVA为目标函数、以经济资本限额等为约束条件构建的商业银行贷款决策最优化模型。通过
该系统可以实现任一贷款组合的经济资本计量，该系统可有效地运用于经济资本约束条件下商业银行的贷款优化
决策。
[关键词]商业银行；经济资本；贷款决策；数据仓库
[中图分类号]F832 [文献标识码]A [文章编号]1008—1763(20lo)02一0042一06
ResearchontheLoan‘__·——decisionMethodbasedonEconomic
Capital ofCommercialBanks
ManagementSystem
PENG I。i—han，HUANG
Jian—gang，LIANGGuo—dong，ZHANG Xiang—yang
of
(CollegeFinance，HunanUniversity，Changsha410079，China)
ontheNewBasel Accordand aneconomic
Abstract：Based CreditRisk+model，we
Capital designed
forcommercial ofthe canrealizeonlinereal—time
system
capitalmanagement banks．Byusing system，we
measurementofeconomicof loan alsoconstructsthe commercial
capitalany portfolio．Thesystem optimal
bank10an—decisionmodel．whichhastheEVAas functionandeconomiclimitationas
objective capital
beused
constraint．Thecan tomakeloan—decisionforcommercialbanks onthecon—
system effectively
straintofeconomic
capital．
words：commercialbank；economic warehouse
Key capital；10an—decision；data
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