2010年SAC证券从业资格考试《证券投资分析》随章练习7.pdfVIP

第七章 证券组合管理理论（答案解析） 一、单项选择题 1.避税型证券组合通常投资于（ ）。 A.免税债券 B.附息债券 C.国库券 D.优先股 2.完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16％，标准差为6％，证券B的期望 收益率为20％，标准差为8％。如果投资证券A、证券B的比例分别为30％和70％，则证券组合的 期望收益为（ ）。 A.16.8％ B.17.5％ C.18.8％ D.19％ 3.完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16％，标准差为6％，证券B的期望 收益率为20％，标准差为8％。如果投资证券A、证券B的比例分别为30％和70％，证券组合的标 准差为（ ）。 A.3.8％ B.7.4％ C.5.9％ D.6.2％ 4.完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16％，标准差为6％，证券B的期望 收益率为20％，标准差为8％。如果投资证券A、证券B的比例分别为30％和70％，则证券组合的 标准差为（ ）。 A.3.8％ B.7.4％ C.5.9％ D.6.2％ 5.完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16％，标准差为6％，证券B的期望 收益率