上海证券交易所新一代交易系统ETF基金公司接口规格说明书1.02版_20100716.pdf

上海证券交易所技术文档 新一代交易系统 ETF 基金公司 接口规格说明书 （1.02 版） 上海证券交易所 二○一○年六月 《新一代交易系统 ETF 基金公司接口规格说明书》1. 02 版发布说明 2010 年 7 月发布 1.02 版本。 主要变更内容为： 新增跨境 ETF 内容。 本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。 服务电话：021 通信地址：上海市浦东南路 528 号上海证券交易所技术中心 网站地址：/ 新交易系统专区 第: 2 of 27 页 《新一代交易系统 ETF 基金公司接口规格说明书》1. 0 版发布说明 2010 年 1 月发布 1.01 版本。 主要变更内容为： 新增跨市场 ETF 内容。 本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。 服务电话：021 通信地址：上海市浦东南路 528 号上海证券交易所技术中心 网站地址：/ 新交易系统专区 第: 3 of 27 页 《新一代交易系统 ETF 基金公司接口规格说明书》1.00 版发布说明 2009 年 11 月发布正式版本。 本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。 服务电话：021 通信地址：上海市浦东南路 528 号上海证券交易所技术中心 网站地址：/ 新交易系统专区 第: 4 of 27 页 目录 1 简介 6 1.1 本文的目的6 1.2 概要6 2 接口信息流 7 2.1 文件接口说明7 3 基金管理公司接口规格说明 8 3.1 基于文件的接口8 3.1.1 新交易系统和基金管理公司之间的批量处理文件 8 3.1.2 文件结构8 3.1.3 文件命名规范9 3.1.4 批处理文件规格说明格式 10 3.1.5 标志文件11 3.1.6 由基金管理公司发送至新交易系统的批处理文件12 3.1.7 由新交易系统发送至基金管理公司的文件18 3.2 IOPV 计算22 3.3 传统接口变化22 3.3.1 申购赎回实时成交回报数据结构22 3.3.2 基金二级市场过户记录 22 3.3.3 沪市成分股成交记录 23 3.3.4 非沪市资金记录24 3.3.5 沪市资金记录25 3.3.6 ETF 一级市场记录25 3.3.7 整体说明26 4 后记 27 图表目录 图 1 ：文件命名规范 9 表 1 ：NGTS 和基金管理公司之间的批处理文件 8 表 2 ：来源方组别