结算运营业务交流-中信证券.pptVIP

* 结算运营业务交流 二零一零年十二月·上海 中信证券股份有限公司清算部 李晓 * * 主要内容 * * 法人结算体系介绍 愿景 构建面向多市场、多品种的托管所有金融资产的托管结算平台 涵盖的市场 公司交易结算平台架构 * * 法人结算体系介绍 银行间市场 现状： 无缝对接银行间业务系统，通过MQ消息获取现券、回购、远期和互换等业务品种的资金和证券的收付结算指令。 实时接收银行到帐信息，辅助完成业务指令与到帐信息的匹配，进而完成收款记帐。 目标： 银行间市场现券、回购和利率掉期的证券和合约的托管和结算 * * 法人结算体系介绍 股指期货 现状： 实现自营业务参与期货交易的结算。 1、解决期货市场公司自营总户与内部分户的清算关系； 2、兼顾期货结算规则与财务账务处理方法； 3、支持逐日盯市和逐笔对冲记账机制。 目标： 资产管理、经纪IB客户和QFII客户的现货和期货市场资产的统一托管和簿记（套利客户已经实现） * * 基金代销业务 费用核算 参数设定 交易类 业务 清算对账 交收 主要控制环节 基金代销 * * 基金代销业务 参数设定 参数设定信息化管理 建立统一的参数管理平台，设定参数分类，建立录入复核机制，控制操作权限，降低风险。 参数分类 基金基本信息、交易属性、费率结构、代理费属性、交收属性、银行账户信息和基金联系方式等7大类，100多个参数项。 交收规则定义 建立不同系统间的交收规则定义，自动形成交收策略，实现统一交收。 自定义参数报表 自定义个性化报表，可根据所有参数项定义输出报表内容。 * * 基金代销业务 参数设定流程 * * 基金代销业务 交收管理 清算交收一体化处理 基金参数的设定，决定了开放式基金清算和交收业务处理；相应的， 清算和交收的核对结果，反映参数设定的正确性。 支持不同的交收类型 场外交收、场内交收、非担保交收、代收付业务。 不能自动交收的品种的手工处理 ETF现金退补款、货币基金和部分债券基金的赎回款、部分基金的分红款。 * * 基金代销业务 代 收 代 付 * * 基金代销业务 交 收 定 义 * * 基金代销业务 T日日终清算核对 基金公司传真件，生成常规收付指令 T+1日 生成不能自动交收品种的当 日核对确认单 录入当日（T+1 日）应收 赎回款指令 生成基金应收款指令，提交系统 T+1日，获取并录入当日ETF退、补款交收指令 生成基金应付款指令，提交系统 T+1日，获取ETF退、补款数据 收付款与基金公司传真件以及到款核对 不一致的查询原因，调整参数及清算 交 收 流 程 * * 基金代销业务 代 销 费 用 返 还 流 程 按照基金公司、基金名称、费用种类核对基金公司传真件，核对一致，变更数据状态为“已核对”，等待基金公司付款 清算组根据代理费银行到账信息确认基金公司、基金名称、费用种类 根据到账代理费的费用明细系统生成记账凭证（一借多贷，按照资金用途代码区分费用种类），系统记账 按营业部、基金、费用种类生成费用明细单，根据公司要求确认是否直接下发营业部。同时变更数据状态为“已收款” 按照基金代销协议中的要求，系统判断是否需要开发票。生成应开发票明细单后发送财务部 按照代理费到账信息及发票开具情况做数据统计，生成相应报表 系统生成当月应收代理费明细 核对基金公司费用传真件 系统记账 费用下发 开具发票 数据统计 收款确认 * * 预交收业务 中信预交收应用程序是按照中登上海分公司的预交收管理办法，结合中信自身业务的需求开发而成。 该应用系统已于2009年上线使用，2010年6月增加信用交易的预交收处理模块，上线以来系统使用情况良好。 * * 预交收业务 预交收应用程序的主要特点 确保预交收结果的准确性和及时性。重点关注大宗交易、回购和新股申购等特殊品种的特性，确保在15：20之前生成预交收报表。 预交收报表的完整性，提供自有、客户及信用三个报表类型； 预交收结果的准确性 数据抽取范围的完整性，这是预交收结果数据准确性的基础； 操作复核机制，减少人为操作失误造成数据偏离的风险。 数据提取方式的多样性 支持手工录入 支持Excel、DBF等多种文件类型的数据导入 支持对接数据库提取 * * 预交收业务 涵盖的市场和交易类型 涉及的业务信息系统 * * 预交收业务 采集数据转换为统一的预交收明细数据，主要包括交易日期、分支机构、存管银行、市场、货币种类、席位代码、资金属性（区分客户、自有和信用）、交收类型（非担保/非担保）、交易金额、数据来源（说明数据来源自哪个系统）。 预交收处理程序提取各个存管银行及登记公司备付金的当前余额，同时根据预交收明细数据汇总计算轧差，最后计算模拟交收后的余额，以此检查各个账户可能透支的情况。 虽