多阶段资产投资的动态规划决策模型.pdfVIP

第 9 卷 　第 3 期 中国管理科学 Vol . 9 , No . 3 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 200 1 年 　　6 月 Chinese Journal of Management Science J un . , 　200 1 ( ) 文章编号 :1003 - 207 200 1 03 - 0055 - 06 多阶段资产投资的动态规划决策模型 宿 　洁 , 刘家壮 ( 山东大学数学院 ,山东 济南 250 100) 摘 　要 :本文针对多阶段资产投资问题 ,给出了在满足一定的风险承受能力情况下的、以最终的总收益 尽可能大为决策 目标的资产投资组合问题的一个多阶段动态规划决策模型 ,从中可以求得多阶段投资 的整休最优投资组合 。继而讨论了其与单阶段投资模型的关系 。最后把模型转化为线性动态规划模