我国商业银行信贷风险管理及对策研究.pdf

我国商业银行信贷风险管理及对策研究 孙丽华 大连银行开发区支行 [摘 要] 随着美国金融危机的蔓延，国内外宏观经济形势发生巨大变化。在当前形势下，信贷风险是商业银行面临的最主要风险之一， 也是导致银行破产和经济危机的主要原因之一。近年来，我国商业银行存在信贷投放行业较集中、缺乏不同等级的违约概率估计和违约 损失估计、信贷风险管理组织及方法不完善、商业银行内部信贷控制不健全等问题。同时，我国金融市场风险防范体系相对而言更加薄 弱，又面临全面对外开放，因此，在生存中求得发展，加快建立信贷风险管理的步伐，是我国商业银行重要发展战略之一。 [关键词]商业银行 信贷风险 信贷风险管理 自从2007年美国次贷风波蔓延开来，国 国境内全部商业银行的不良贷款余额为人民 理明显缺乏这种有效运作机制和组织制度。 际上著名的几大投行均遭到重创，作为银行 币1.27万亿元，其中国国有商业银行不良贷 到目前为止，我国大多数商业银行都还没有 业重要组成部分的商业银行在随后刮起的金 款余额1.11万亿元[1]。 现代意义上的独立的信贷风险管理部门，也 融风暴中也受到了严重的打击。伴随着国家 近年来国有商业银行贷款质量继续“好 没有专职的风险经理，无论是内部稽核部门 改革开放的步伐，我国商业银行走向了国际 转”，除2007年不良贷款余额较年初增加了 还是信贷管理部门，都没有能力承担起独立 舞台，在此次全球性的金融危机乃至经济危 379亿元外，不良贷款余额和不良贷款率基本的、具有权威性的、能够有效管理银行信贷 机中不可避免地受到了一定的影响。作为我 是呈逐渐下降的趋势，但是国有商业银行不 风险管理职责。 国金融企业主体的国有商业银行，如不能有 良贷款率实际下降必须剔除国家政策的大力 （四）风险承担主体不明确。任何有效 效控制信贷风险，不仅影响着商业银行的经 扶持。而且不良贷款率下降是在银监会一系 的风险管理都应该是以风险承担主体明确， 营业绩和竞争力，严重时还将决定着商业银 列的监管措施下，采用非常规手段实现的， 权力、责任和利益的合理分配为根本前提 行的生死存亡，这样就有可能引发整个社会 这不能说明商业银行的不良资产状况有所改 的。在西方发达的银行制度下，银行的最高 信用网络的波动与震荡，从而冲击社会经济 善。 管理层（董事会）代表全体股东利益和明确 发展的正常进程。 （二）盈利能力不高。通常以资本利润 地承担起银行在其全部经营管理过程中的所 因此，如何加强信贷风险防范是商业银 率和资产收益率两个指标来分析商业银行的 有风险，并以银行的全部资本金作为承担风 行迫切需要解决的课题。本文以美国次贷危 盈利情况。据2007年银行年报显示，工商银 险的最终边界。然而，在我国目前现行的银 机引起的全球性经济危机为大背景，分析了 行、建设银行、中国银行、农业银行的资本 行体制下，商业银行并没有有效地实行所有 当前我国银行信贷风险管理中存在的主要问 利润率分别为15.08%、16.40%、13.24%、 权与经营权的分离，风险承担的最终边界并 题，并针对具体问题提出了加强我国银行信 13.78%。而根据《商业银行家》杂志2001年 不明确。这使得董事会无法最终承担起全部 贷风险管理质量的对策建议。 第7期公布的数据，早在2000年排名在世界前 风险的责任。我国金融风险承担主体不明确 三位的Demirbank（土耳其）、UniteNation