L—C经典破产模型的推广及应用.pdfVIP

第 10卷 第4期 北华大学学报(自然科学版) Vo1．10No．4 2009年 8月 JOURNALOFBEIHUAUNIVERSITY(NaturalScience) Aug．2009 文章编号：1009-4822(2009)04-0300-04 L—C经典破产模型的推广及应用 曲中宪，武文华，徐 中海 (东北电力大学 理学院，吉林 吉林 132012) 摘要：在L—C破产模型的基础上，建立了多险种破产模型 ，扩展了应用范围，提出了保证破产概率不大于O／时初 始资本 “的一个很好的分配方案． 关键词：破产概率；调节系数；矩母函数；分配方案 中图分类号：0211．67 文献标识码：A GeneralizationandApplicationoftheClassicalL-C RuinM odel QuZhong—xian，WuWen—hua，XUZhong-hai (SchoolofMathematicsandPhysics，NortheastDianliUniversity，Jilin132012，China) Abstract：Theruin modelsofmultiple insurancesare established on thebasisoftheL—C urinmodel，the applicationscopeofthemodelisextended．Furthermore，wegiveagoodallocationschemeoftheinitialcapitalto assurethattheurinprobabilityisnotbiggerthan ． Keywords：Ruinprobability；Adjustmentcoefficient；Momentgeneratingfunction；All0cati0nscheme 众所周知，破产论是风险论的核心内容．破产论的研究源于瑞典精算师FilipLundberg在 1903年发表 的一篇论文…，距今已有百年历史。后来 以HaraldCramer为首的瑞典学派在此方面做了坚实的工作，从而 为经典破产论奠定 了基础． 1 经典破产理论模型 设保险公司在时刻 t的盈余由下式给出 (1) ()= +ct一∑X，t≥0， (1．1) 其中，是初始资本，C是保险公司单位时间征收的保险费率，X(≥1)表示第k次索赔额，N(t)表示至时 刻 t为止发生的索赔次数．称式(1．1)是L—c经典破产模型． 假定 1(模型的独立性假设) 设 {X：≥1}是正的独立同分布于 的随机变量序列，记 的分布函 数为F(x)，数学期望为 ，即 =E[X]=1[1一F(x)]dx；{N()：≥0}是以A为参数的Poisson过程； {X ：k≥1f与 {Ⅳ()： ≥0}相互独立． 收稿 日期 ：2009-05—12 基金项 目：国家 973计划资助项 目(2007cb206904)． 作者简介：曲中宪(1965一)，男，副教授，硕士，主要从事概率论与数理统计、数学模型研究 第4期 曲中宪，等 ：L—C经典破产模型的推广及应用 301 ，v(￡) 记s(￡)：∑ ，Vt≥0，它表示至时刻t为止的索赔总额．由模型的独立性假定知 E[s(￡)]=E[N(￡)]E[X]：Atzt， 保险公司为运作上的安全要求 ct—E[s(￡)]=(C—A )t0，t≥0． 假定2(模型的安全负载假设) 设c=(1+ ) ，其中00，称0为相对安全负载． 由于泊松过程具有齐次独立增量和模型的独立性假定，