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2017-09-19 发布于安徽
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最优化课件Y05_拟牛顿法.pdf

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第5讲拟牛顿法 5.1 原理 5.1 原理 5.2 对称秩1算法 5.2 对称秩1算法 5.3 DFP算法 5.3 DFP算法 5.4 BFGS算法 5.4 BFGS算法 5.1 原理一、思路一、思路 −1 牛顿法： X k +1 X k =−H k ∇f (X k ) −1 −1 阻尼牛顿法： X X =−λH ∇f (X ) P =−H ∇f (X ) Newton方向 k +1 k k k k k k k 需要计算Hessen矩阵及其逆矩阵，不方便。设想用若干便于计算的(对称正定)矩阵G 逐步逼近H -1 (或B 逼近H ) k k k k 拟牛顿法： X X −λG ∇f (X ) P −G ∇f ( X ) 拟Newton方向 k +1 k k k k k k k (Quasi-Newton Method) 二、G 构造依据二、G 构造依据 k k ∇f (X k +1) −∇f (X k ) Q (X k +1 =−X k ) Q−1[∇f (X k +1 ) −∇f (X k )] X k +1 =−X k ∇f (X ) −∇f (X ) H (X =−X ) H −1 [∇f (X ) −∇f (X )] X =−X k +1 k k +1 k k +1 k +1 k k +1 k 要使拟Newton方向较好近似Newton方向，下列基本条件应当满足： (1)P =-G ∇f (X )是下降方向 k k k (2)Gk+1满足拟牛顿方程 ∇f (X ) −∇f (X ) B (X =−X ) G [∇f ( X ) −∇f ( X )] X =−X k +1 k k +1 k +1 k k +1 k +1 k k +1 k (3)Gk与Gk+1之间有某种简单的迭代关系。 T T −∇f (X ) P 0 [ ] 对条件(1)，需要 ∇ ( f) −X ∇ G( f)X 0 k k 即 k k k ，Gk正定即可满足要求。对条件(3)，常用 G G E + B B +E